Un Senior Quantitative Analyst – Credit Risk Management (m/f) Réf : RIM2019
Profil recherché
- Titulaire d’un diplôme Master en mathématiques, économétrie, finance ou similaire;
- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le secteur financier;
- Bonnes connaissances des techniques de quantification du risque et crédit;
- Bonnes connaissances du contexte réglementaire lié à la gestion du risque de crédit (modèles IRB, IFRS9, Guidelines EBA etc.);
- Esprit d’équipe, autonomie, méthode et rigueur dans le travail;
- Compétences informatiques telles que la programmation SQL constituent un avantage;
- Expérience professionnelle dans le domaine de l’analyse financière (p.ex. en tant que Corporate Analyste) constitue un avantage;
- Maîtrise des langues française et anglaise, la connaissance des langues luxembourgeoise et allemande constitue un avantage.
Votre mission
Renforcer l’équipe du Service Risk Management en charge du suivi global du risque de crédit dans les domaines suivants:
- Analyse et monitoring de la qualité de crédit des portefeuilles de la Banque;
- Modèle pilier 2 pour risque de crédit;
- Développement et implémentation de stress tests pour risque de crédit.
Votre dossier de candidature devra contenir
- Un curriculum vitae détaillé;
- Une lettre de motivation;
- Une copie de vos diplômes (pour les diplômes obtenus à l’étranger, veuillez joindre l’inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivrée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
