Un Quantitative Credit Risk Manager expériementé (m/f)
Réf : CPM2004
Profil recherché
Titulaire d’un diplôme d'études secondaires ou supérieures à orientation, économie, statistique ou mathématique;
Expérience significative dans la modélisation du risque de crédit mise en œuvre dans le cadre d’IFRS9;
Connaissance des méthodes statistiques en adéquation avec le rôle de Quantitative Credit Risk Manager au sein d’une banque systémique;
Connaissance du milieu bancaire et notamment de la banque de détail;
Connaissance du contexte réglementaire bancaire et notamment celui lié à la norme IFRS9 (la connaissance des exigences liées à la mise en œuvre des modèles IRB constitue un avantage);
Maîtrise des outils de gestion des données et statistiques ainsi que des langages de type SAS, R, SQL;
Esprit d’équipe développé, sens de l’initiative et travail en autonomie.
Maîtrise des langues française et anglaise, la connaissance des langues allemande et luxembourgeoise constitue un avantage.
Votre mission
En charge de la modélisation des paramètres de risques (PD, LGD, EAD) utilisés pour le calcul des provisions selon la norme IFRS9;
Maintenance des modèles et participation à leur mise en œuvre technique et au calcul des provisions de la Banque;
Respect des deadlines et rigueur dans la mise en place, la surveillance, la documentation, l’évolution et le suivi des modèles IFRS9;
Collaboration avec les responsables des divisions/services des différentes entités impliquées;
Interlocuteur privilégié des autorités de supervision et des auditeurs externes en ce qui concerne les modèles IFRS9;
Transfert de connaissances régulier vers les autres membres de l’équipe de modélisation.
Votre dossier de candidature devra contenir
Un curriculum vitae détaillé;
Une lettre de motivation;
Une copie de vos diplômes (pour les diplômes obtenus à l’étranger, veuillez joindre l’inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivrée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche).
